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儲かりそうなルール

結論としては日経平均銘柄225個の内、3ヶ月前からのROCが2番目に低い銘柄を購入し、2ヶ月後に売ると儲かりそうです。

ROCの定義：ROC=当月終値÷Nヶ月前の終値

儲かるルールの探し方

1. ルールのアイデアを考える
2. 具体的なルールに落とし込む
3. 最適パラメータの決定

というステップで行いました。それでは順番に説明します。

ステップ1：ルールのアイデアを考える

早速、友達に聞いてみました。「最近株価が下がっている銘柄を買う」というざっくりした回答を貰いました。理由としては株は下がったら上がるものだから、ということでしたが、意外とシンプルで理に適っていると思い、これを採用することにしました！

ステップ2：具体的なルールに落とし込む

このステップではアイデアをよりシステマティックにします。例えば株価が下がっている銘柄と言っても、一体いくら下がっていればいいのか、最近っていつなのか、いつ売るのか、不明点を解消していきます。
今回は、シンプルに対象銘柄の中でNヶ月前からの下り率がi番目に大きいもの銘柄を購入して、Mヶ月後に売る、とします。下り率はテクニカル指標であるROCを使うことにします。

ここで問題となるのは、パラメータNとM、iの値をいくつにするか、です。

ステップ3：最適パラメータの決定

やり方としては、過去のデータに対して様々なパラメータの組み合わせを試し、最も成績の良い組み合わせを最適パラメータとして決定します。

過去10年間で、毎月のリターンを算出します。

一年ごとに平均リターンと標準偏差、投資効率（平均リターン÷標準偏差）を計算します。この投資効率を成績とします。つまり投資効率が最も高いパラメータが最適パラメータとなります。

Nは3ヶ月と6ヶ月、Mとしては1～6ヶ月後とします。

実際に上のルールを実行すると、N=3、M=2、i=1が最適となりました。そして、最適パラメータによる購入銘柄は下記になります。